Chất Lượng Hệ Thống Giao Dịch của Bạn Như Thế Nào?

Để đánh giá chất lượng hệ thống giao dịch, trước hết bạn cần phải thu thập thông tin về Bội Số R cho từng giao dịch của bạn bằng file Excel ghi chép Nhật Ký Giao Dịch. Vui lòng xem lại bài viết sau:

Bội số R (R-Multiple) của Van K.Tharp: Công cụ quản trị tiền được nhiều trader sử dụng!

Mục tiêu của việc xác định quy mô vị thế giao dịch là gì? Xác định quy mô vị thế giao dịch là một phần của hệ thống giao dịch nhằm giúp bạn đạt được mục tiêu. Bạn có thể sở hữu hệ thống giao dịch tốt nhất thế giới (ví dụ như một hệ thống giao dịch có tỷ lệ giao dịch chiến thắng lên đến 95% và trung bình thắng gấp đôi trung bình lỗ), nhưng bạn vẫn có thể cháy tài khoản nếu như đặt cược rủi ro lên đến 100% vào một trong các giao dịch thua lỗ. Đây chính là vấn đề của việc xác định quy mô vị thế giao dịch.

Mục tiêu của hệ thống giao dịch là giúp bạn có thể đạt được mục tiêu dễ dàng thông qua việc xác định quy mô vị thế giao dịch. Nếu bạn quan sát tỷ số giữa kỳ vọng và độ lệch chuẩn của phân phối Bội Số R mà hệ thống tạo ra, nói chung bạn sẽ dễ dàng nhận ra CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG (QUALITY OF THE SYSTEM) và cách thức mà hệ thống đạt được mục tiêu bằng thuật toán xác định quy mô vị thế giao dịch. Bảng 4.1 là một hướng dẫn cứng mà bạn nên tuân thủ.

Với một hệ thống tồi, bạn có thể đạt được mục tiêu của mình, nhưng các hệ thống yếu kém sẽ khiến cho công việc của bạn trở nên vất vả hơn. Tuy nhiên, đối với một hệ thống giao dịch Chén Thánh, bạn sẽ nhận ra thật dễ dàng để đạt tới các mục tiêu khách quan.

Tất nhiên, còn có biến số quan trọng khác trong hệ thống giao dịch đó là: số giao dịch được tạo ra. Một hệ thống với tỷ số 0.75 nhưng chỉ tạo ra 1 giao dịch mỗi năm không phải là hệ thống Chén Thánh vì nó không mang lại cho bạn đủ số cơ hội giao dịch cần thiết. Tuy nhiên, một hệ thống với tỷ số 0.5 và tạo ra 20 giao dịch mỗi tháng thực sự là một hệ thống Chén Thánh, đơn giản vì nó mang lại cho bạn nhiều cơ hội kiếm tiền.

Tôi đã xây dựng một thước đo độc quyền gọi là SQN (System Quality Number- Con Số Đánh Giá Chất Lượng Hệ Thống) để tính đến số lượng giao dịch. Chúng tôi phát hiện thấy một vài quan sát quan trọng khi làm nghiên cứu về khái niệm này:

• Thật khó để tìm ra một hệ thống có tỷ số (Trung bình Bội Số R/Độ Lệch Chuẩn của Bội Số R) cao ở mức như 0.7. Ví dụ, nếu tôi có một hệ thống có tỷ số là 0.4 và bổ sung thêm một giao dịch chiến thắng 30R, kết quả khiến cho độ lệch chuẩn của R tăng lên nhiều hơn cả mức tăng của Trung Bình Bội Số R, vì thế tỷ số giảm xuống. Điều bạn cần ở một Hệ Thống Chén Thánh là có nhiều các giao dịch lãi và độ biến động thấp giữa các giao dịch lãi và lỗ.
• Nếu bạn tinh chỉnh hệ thống ở một loại điều kiện thị trường nhất định, thì nó rất khó để đạt tới Hệ Thống Chén Thanh ở điều kiện thị trường khác. Nên nhớ, Hệ Thống Chén Thánh chỉ phù hợp với một loại thị trường nhất định (ví dụ như một thị trường tăng giá bền vững và yên tĩnh).
• Bạn cần hiểu hệ thống của bạn sẽ hoạt động như thế nào trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau và chỉ sử dụng nó ở loại điều kiện thị trường thích hợp (là loại điều kiện thị trường mà hệ thống được xây dựng). Đây là điều mà tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần. Sai lầm phổ biến nhất của hầu hết mọi người là cố gắng thiết kế một hệ thống làm việc ở tất cả điều kiện thị trường. Điều đó thật ngây thơ và lố bịch. Thay vào đó, hãy xây dựng nhiều hệ thống khác nhau cho từng loại điều kiện thị trường.

Nguồn: Super Trader, của tiến sĩ Vank Tharp.