Hệ thống giao cắt giữa các đường trung bình di động

“Hầu hết các hệ thống theo sau xu hướng “hiện đại” đều có thể giải thích được bằng hệ thống giao cắt cổ điển giữa các đường trung bình di động. Đừng làm phức tạp hóa vấn đề.”- Trader thuộc nhóm Con Rùa (Turtle), Jerry Parker…

Người đầu tiên tiên phong sử dụng hệ thống Trend Following chính là Richard Donchian và sử dụng hệ thống giao cắt giữa MA5 ngày và MA20 ngày. Donchian là người tiên phong trong việc giao dịch theo hệ thống của hành động giá kỹ thuật, hoàn toàn trái ngược với phương pháp cơ bản, dự báo phổ biến thời ấy.

Nguyên tắc cơ bản là đường trung bình di động ngắn hạn cắt lên đường trung bình di động dài hạn sẽ tạo ra tín hiệu mua. Ngược lại cho tín hiệu bán.

Hệ thống giao cắt giữa các đường trung bình di động cho phép bạn tạo ra các khoản lỗ nhỏ trong khi bắt được các khoản lãi lớn. Mục tiêu của của hệ thống giao cắt MA là thay thế các ý kiến dự đoán để tạo nên một hệ thống định lượng nhằm bắt theo xu hướng.

Hệ thống giao cắt giữa các đường MA sẽ giảm số lượng giao dịch và thua lỗ so với khi chỉ sử dụng đơn thuần một đường trung bình di động.

Trong hệ thống giao cắt, đường trung bình di động dài hạn đóng vai trò lọc xu hướng. Ví dụ bạn chỉ mua khi giá vượt lên MA10 ngày nếu như giá đã nằm trên SMA 200 ngày.

Khi thị trường có độ biến động cao, trader nên nắm giữ tiền mặt và chờ cho đến khi có những tín hiệu ổn định trước khi tham gia trở lại bằng hệ thống giao cắt đường MA.

Có thể sử dụng kết hợp hệ thống giao cắt đường MA với các chỉ báo khác như RSI hoặc MACD. Ví dụ khi có giao cắt đường MA đồng thời có giao cắt của MACD, tín hiệu càng thêm chắc chắn. Một tín hiệu mua tốt hơn nếu RSI đang ở vùng 30-35 (lưu ý, khi đánh theo momentum ngắn hạn, RSI chỉ cần ở vùng 50 cũng cung cấp tín hiệu mua).

Sau đây là các hệ thống giao cắt thường được sử dụng

• SMA 5 ngày giao cắt SMA20 ngày.
• EMA 5 ngày giao cắt SMA 50 ngày.
• EMA 10 ngày giao cắt EMA 20 ngày.
• EMA 10 ngày giao cắt EMA 50 ngày.
• EMA 15 ngày giao cắt EMA 30 ngày.
• EMA 15 ngày giao cắt EMA 150 ngày.
• SMA 10 ngày giao cắt SMA 200 ngày.
• SMA 50 ngày giao cắt SMA 200 ngày. (Giao cắt vàng, và chữ thập chết chóc)

Nhiệm vụ của bạn là chọn các cặp trên và backtest lại cho từng thị trường mà bạn giao dịch. 

Nguồn:

Sử dụng EMA 10 ngày để đánh theo momentum ngắn hạn: bài học từ phù thủy Marty Schwartz